Трейдинг для початківців: як використовувати ковзні середні лінії

Для тих, хто пропустив. Першу і другу частини серії статей про криптовалютном трейдингу читайте і .

На відносно довгому відрізку часу трейдерів найбільше цікавить узагальнена картина цінового руху. Саме її у всій красі показують середні ковзні лінії (Moving Averages або MA).

Іноді MA можуть служити динамічними рівнями опору/підтримки, а їх поведінка допомагає передбачати ймовірні шляхи ціни в майбутньому. Існує два види ковзних середніх: SMA і EMA. Докладний їх опис подано .

Simple Moving Average (SMA)

SMA — один з найпростіших технічних індикаторів, цей інструмент використовують як досвідчені, так і початківці трейдери. На графіку SMA розраховується автоматично за принципом сумування попередніх цін закриття за певний період. Період найчастіше вказується цифрою перед назвою індикатора.

Отже, візьмемо 5 SMA на 1-денному графіку. Для розрахунку точки індикатора потрібно взяти середнє значення цін закриття за попередні п'ять днів. Дні до зазначеного періоду не враховуються. Розрахунок потрібен тільки для розуміння принципу дії індикатора, щоб в майбутньому ви могли підбирати відповідний період SMA під вашу торгову стратегію.

У чому користь середньої ковзної? Вона показує основний рух активу на певному часовому відрізку. Якщо ви утрудняєтеся з визначенням тренду кріптовалюти, просто увімкніть відображення SMA на графіку.

При налаштуванні SMA врахуйте декілька особливостей індикатора:

• чим більший період середньої ковзної, тим повільніше вона реагує на ціновий рух;
• SMA з великим періодом дають безпечне підтвердження до зміни тренда;
• SMA мають тенденцію до фейкаутам (хибним руху) при різких цінових стрибків.

У чому суть останньої особливості? Коли відбувається різкий ціновий стрибок, SMA починає вести себе так, ніби скоро відбудеться зміна тренда. Насправді трейдер легко може потрапити в пастку, якщо поведеться на фейкаут. Щоб розпізнати такі фейкауты, потрібно скористатися експонентної ковзної середньої.

Exponential Moving Average (EMA)

EMA виключає фейкауты завдяки особливому обліку недавніх цін закриття. Коефіцієнт, який визначає «важливість» недавніх періодів часу, визначається за допомогою спеціального мультиплікатора.

Мультиплікатор = (2 / (період + 1))

Відповідно, вплив фейкаутов падає майже до нуля.

Втім, розбиратися в складнощах підрахунку EMA зовсім необов'язково — за вас все зробить комп'ютер. Вам потрібно тільки розуміти особливості встановлення тимчасового періоду.

На графіку кріптовалюти EMA, як правило, близько прилягає до ціни. Лінія добре реагує на ціновий рух і дає можливість швидко прийняти рішення про відкриття позиції.

SMA vs. EMA

Серед двох видів середніх ковзних немає кращої — кожен трейдер підбирає їх з власної торгової стратегії. Наприклад, всередині дня найкраще використовувати EMA з коротким періодом, оскільки лінія швидше реагує на зміну тренда. А чим швидше можна «застрибнути в потяг», тим більше виходить прибуток.

З іншого боку, під час стадії акумуляції EMA може дати хибне уявлення про формування нового тренда. Тоді трейдер просто потрапить в пастку і змушений буде закрити позицію в мінус.

SMA з великим періодом є хорошими динамічними рівнями підтримки. Однак проста середня ковзна часто запізнюється за трендом, тому торгуючи лише по ній, ви можете втратити гарну крапку входу.

Краща стратегія — використовувати відразу SMA і EMA. Обидві лінії допоможуть отримати уявлення про ситуації, в яких краще не влазити в торги. Або ж навпаки, коли краще відразу ж відкривати позицію.

Пошук тренда

найпростіше призначення SMA — визначення тренда. Тут діє те ж правило, що і з трендлайнами — якщо ціна знаходиться вище лінії, тоді цей тренд висхідний. В іншому випадку актив знаходиться в даунтренде.

Як і з трендлайнами, SMA можуть стати причиною фейкаутов. Якщо ціна перетинає лінію, це ще не привід відкривати позицію. Для точного підтвердження зміни тренда краще використовувати відразу кілька SMA з різним періодом. Нагадаємо, чим менший період, тим ближче лінія розташована до графіку.

наприклад, якщо 10 SMA залишається вище 20 SMA, значить аптренд залишається в силі. В іншому випадку може статися перетин ковзних середніх (кросовер). Саме ця подія вважається найсприятливішим для торгового рішення.

Як використовувати кросовер

Розглянемо графік Биткоина з середини липня по вересень. За цей час між 21 SMA і 55 SMA сталося відразу декілька кросоверів. Всі вони були хорошими сигналами до зміни тренда. Перший перетин після 16 липня стало початком локального буллрана. Друге перетин початок даунтренд, який тривав майже цілий місяць.

Нарешті, третє сталося вже після різкого падіння Биткоина з 7400 доларів. Тут видно недосконалість даного інструменту. Більшість трейдерів сходиться на думці, що кросовер є запаздывающим індикатором, тобто він подає сигнал вже після події.

Тому для визначення трендів в поточному часовому відрізку краще всього використовувати MA з невеликим періодом. Вони швидше реагують на зміну цінового руху. У середніх ковзних з великим періодом є своє призначення — відображення динамічних рівнів підтримки і опору.

Тут все максимально просто — залиште на графіку, приміром, 100 SMA і подивіться на поведінку ціни відносно лінії. Як правило, середніковзні з великим періодом служать хорошими зонами розвороту або підтримки тренда.